Сравнение BRK-B с SPAXX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 3.20% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SPAXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
BRK-B
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BRK-B c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SPAXX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | 0.00% | -53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | 0.00% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | 0.00% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | 0.00% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | 0.00% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.00% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SPAXX
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.28% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 0.66% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 1.03% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 0.69% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 0.69% | +18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SPAXX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SPAXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор