PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с FFRHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.04%/yr vs 4.90%/yr for FFRHX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMNFX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции FFRHX немного отстают с 4.90%.

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%

FFRHX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.78%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и FFRHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.60%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%0.10%3.91%

Correlation

The correlation between VMNFX and FFRHX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов VMNFX и FFRHX

Секторы
VMNFX
FFRHX

Финансовые услуги

19.9%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Технологии

13.0%

-

Промышленность

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
4.3%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

4.7%
92.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
FFRHX

-

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
FFRHX

-

Технологии

VMNFX
13.0%
FFRHX

-

Промышленность

VMNFX
12.9%
FFRHX

-

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
FFRHX
4.3%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
FFRHX

-

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
FFRHX

-

Энергетика

VMNFX
4.7%
FFRHX
92.8%

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
FFRHX
3.0%

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
FFRHX

-

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
FFRHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

VMNFX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.45

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.83

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.86

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.87

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

17.02

-4.88

VMNFX vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и FFRHX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-22.20%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-1.19%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-3.29%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-5.90%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-22.20%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.55%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.15%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.34%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и FFRHX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.64%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

1.63%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

2.37%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

2.88%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.14%

+2.25%

Сравнение комиссий VMNFX и FFRHX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и FFRHX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FFRHX в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.10%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and FFRHX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNFX has higher volatility (1.65%) compared to FFRHX (0.64%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs FFRHX's -22.20%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор