Сравнение FOCPX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOCPX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -3.79% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.71% против 13.69% соответственно.
FOCPX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 19.71%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и VTI
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FOCPX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FOCPX
VTI
Сравнение FOCPX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOCPX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.54 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.30 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и VTI
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 8.08% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и VTI
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -55.45% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.30% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -25.36% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -35.00% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.54% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -8.08% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.60% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и VTI
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOCPX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.48% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 9.75% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 19.02% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.41% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.29% | +4.07% |