Сравнение GBTC с TIP
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GBTC returned 46.47%/yr vs 2.53%/yr for TIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 46.47% против 2.53% соответственно.
GBTC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -30.09%
- 1 год
- -41.39%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 46.47%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам GBTC и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between GBTC and TIP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. TIP — Ранг доходности на риск
GBTC
TIP
Сравнение GBTC c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.34 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.00 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и TIP
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -14.57% | -75.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.45% | -1.98% | -50.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.45% | -4.54% | -47.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -14.51% | -70.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -14.51% | -75.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -0.46% | -49.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -3.43% | -40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.85% | 0.66% | +29.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и TIP
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 1.03% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 2.32% | +32.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 3.39% | +40.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.25% | 6.21% | +56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.84% | 5.74% | +76.10% |
Сравнение комиссий GBTC и TIP
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и TIP
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and TIP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (11.97%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs TIP's -14.57%.
On 10-year performance, GBTC leads with 46.47% vs 2.53% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GBTC has performed better with a 46.47% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while TIP is Inflation-Protected Bonds. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.18% for TIP.
TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор