PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCNTX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCNTX (Fidelity Contrafund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.38%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FCNTX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.38% против 14.83% соответственно.

FCNTX

1 день
1.89%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
10.19%
С начала года
11.14%
1 год
18.85%
3 года*
25.79%
5 лет*
13.94%
10 лет*
17.38%
Всё время*
13.58%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCNTX

Fidelity Contrafund
$0.00$0.00$0.00

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам FCNTX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		11.14%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between FCNTX and VTI is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.92

The correlation between FCNTX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCNTX и VTI

Секторы
FCNTX
VTI

Технологии

32.7%
36.1%

Коммуникационные услуги

19.6%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.4%

Финансовые услуги

11.2%
11.8%

Здравоохранение

8.7%
9.7%

Промышленность

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Технологии

FCNTX
32.7%
VTI
36.1%

Коммуникационные услуги

FCNTX
19.6%
VTI
9.1%

Потребительский циклический сектор

FCNTX
11.3%
VTI
9.4%

Финансовые услуги

FCNTX
11.2%
VTI
11.8%

Здравоохранение

FCNTX
8.7%
VTI
9.7%

Промышленность

FCNTX
7.7%
VTI
10.2%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.6%
VTI
4.3%

Энергетика

FCNTX
3.1%
VTI
3.2%

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
VTI
1.9%

Недвижимость

FCNTX
0.1%
VTI
2.3%

Коммунальные услуги

FCNTX
0.1%
VTI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с VPMAXFCNTX с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FCNTX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCNTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.86

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.57

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.73

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

11.76

-5.62

FCNTX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и VTI

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-55.45%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.92%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-19.30%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-25.36%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-35.00%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.31%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.98%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.07%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и VTI

Fidelity Contrafund (FCNTX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.09%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.44%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.10%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

17.54%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.32%

+1.44%

Сравнение комиссий FCNTX и VTI

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и VTI

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.20%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and VTI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (4.95%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор