PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с DFIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - FSZ is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 12.11%/yr for DFIVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FSZ уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.11% соответственно.

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between FSZ and DFIVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between FSZ and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

FSZ vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.42

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.26

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.60

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

14.00

-11.79

FSZ vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и DFIVX

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-66.61%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.58%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-14.39%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-25.29%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-48.11%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.55%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.23%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.46%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и DFIVX

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FSZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.48%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

11.46%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.26%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

16.36%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.01%

+0.93%

Сравнение комиссий FSZ и DFIVX

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и DFIVX

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DFIVX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and DFIVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.83%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор