PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159167838

CUSIP

315916783

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 авг. 2000 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FFRHX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FFRHX с FAGIX FFRHX с FADMX FFRHX с PRFRX FFRHX с FTHRX FFRHX с FXNAX FFRHX с FRESX FFRHX с FTBFX FFRHX с SCHP FFRHX с VIGIX FFRHX с JPST
Популярные сравнения:
FFRHX с FAGIX FFRHX с FADMX FFRHX с PRFRX FFRHX с FTHRX FFRHX с FXNAX FFRHX с FRESX FFRHX с FTBFX FFRHX с SCHP FFRHX с VIGIX FFRHX с JPST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Floating Rate High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
165.61%
594.01%
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Floating Rate High Income Fund показал доход в 7.86% с начала года и 8.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Floating Rate High Income Fund составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


FFRHX

С начала года

7.86%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.75%

1 год

8.03%

5 лет

5.30%

10 лет

4.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FFRHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%1.00%0.11%1.20%0.79%-0.54%1.40%-0.11%1.42%1.00%0.54%7.86%
20233.10%0.50%0.14%0.33%0.42%2.37%1.15%1.13%-0.00%0.47%1.37%0.92%12.51%
20220.25%-0.52%0.28%-0.43%-1.99%-2.40%1.92%2.12%-2.26%1.24%1.35%-0.37%-0.93%
20211.05%1.10%-0.17%0.60%0.68%0.26%-0.15%0.70%0.68%0.58%-0.49%0.62%5.57%
20200.18%-1.66%-11.78%3.58%4.18%0.45%1.90%1.42%0.41%0.08%2.63%1.27%1.70%
20192.73%1.57%-0.19%1.60%-0.40%0.33%0.75%-0.30%0.73%-0.53%0.49%1.60%8.65%
20180.98%-0.01%-0.10%0.79%0.05%-0.31%1.18%0.28%0.68%-0.12%-0.96%-2.30%0.11%
20170.43%0.49%0.12%0.31%0.52%-0.01%0.85%-0.29%0.32%0.54%0.12%0.41%3.87%
2016-0.97%-0.32%2.82%2.30%0.75%-0.11%1.40%1.09%0.75%0.55%0.32%1.02%9.96%
20150.22%1.64%0.13%1.03%0.11%-0.61%-0.30%-0.82%-0.63%0.13%-1.05%-0.97%-1.14%
20140.49%0.25%0.18%0.07%0.49%0.48%-0.21%0.30%-0.81%0.41%0.20%-1.41%0.43%
20130.78%0.04%0.66%0.54%0.05%-0.86%1.17%-0.13%0.06%0.88%0.36%0.33%3.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FFRHX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.192.12
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.292.83
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.171.39
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.009.223.13
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 47.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0047.1013.67
FFRHX
^GSPC

Fidelity Floating Rate High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19
1.83
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.71$0.77$0.45$0.31$0.36$0.49$0.44$0.39$0.38$0.39$0.39$0.35

Дивидендный доход

7.64%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.00$0.00$0.64
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.77
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.07$0.45
2021$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.04$0.31
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.44
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.39
2013$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
-3.66%
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Floating Rate High Income Fund составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.19%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.219
-21.1%19 июн. 2008 г.12415 дек. 2008 г.15022 июл. 2009 г.274
-6.92%2 нояб. 2007 г.6811 февр. 2008 г.572 мая 2008 г.125
-6.27%2 июн. 2015 г.17916 февр. 2016 г.7331 мая 2016 г.252
-5.58%11 апр. 2022 г.606 июл. 2022 г.1319 янв. 2023 г.191

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Floating Rate High Income Fund составляет 0.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38%
3.62%
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab