Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Floating Rate High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) показал доход в -0.61% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFRHX составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FFRHX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

Fidelity Floating Rate High Income Fund: годовая альфа составляет 3.52%, бета — 0.05, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 01.09.2000.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.62%) было выше, чем в снижении (12.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FFRHX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FFRHX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Floating Rate High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Floating Rate High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Floating Rate High Income Fund показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Floating Rate High Income Fund составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.