PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIP с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TIP (iShares TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TIP returned 2.45%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TIP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.14% соответственно.

TIP

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.81%
3 года*
3.70%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.45%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.95%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TIP and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.09

The correlation between TIP and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TIP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.09

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.03

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.14

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-0.30

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.09

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TIP и BRK-B

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-53.86%

+39.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-9.42%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.54%

-14.95%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-26.58%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-29.57%

+15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-9.78%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-11.07%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

4.49%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и BRK-B

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.01%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.98%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

10.87%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

14.38%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

17.13%

-10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

19.44%

-13.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и BRK-B

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.78%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TIP and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to TIP (1.01%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs BRK-B's -53.86%.

TIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор