PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 15.02%/yr for VTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.66% против 15.02% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IOO and VTI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.90

The correlation between IOO and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOO и VTI

Секторы
IOO
VTI

Технологии

46.2%
33.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.3%

Финансовые услуги

9.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.7%

Промышленность

4.8%
9.8%

Энергетика

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Недвижимость

0.2%
2.4%

Технологии

IOO
46.2%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
VTI
10.0%

Здравоохранение

IOO
8.4%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
VTI
4.7%

Промышленность

IOO
4.8%
VTI
9.8%

Энергетика

IOO
3.6%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VTI
2.3%

Недвижимость

IOO
0.2%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IOO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.97

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.67

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.79

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

12.52

+1.83

IOO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и VTI

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-55.45%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.92%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.30%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.36%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-35.00%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.14%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-8.02%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.99%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VTI

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.82%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.64%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.47%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.33%

-0.53%

Сравнение комиссий IOO и VTI

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VTI

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IOO and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 15.02% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.84% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.03% for VTI.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор