PortfoliosLab logo
Сравнение FFRHX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRHX и FAGIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.60%
561.74%
FFRHX
FAGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRHX:

1.70

FAGIX:

0.97

Коэф-т Сортино

FFRHX:

2.78

FAGIX:

1.34

Коэф-т Омега

FFRHX:

1.67

FAGIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FFRHX:

1.66

FAGIX:

0.93

Коэф-т Мартина

FFRHX:

8.36

FAGIX:

3.65

Индекс Язвы

FFRHX:

0.65%

FAGIX:

1.84%

Дневная вол-ть

FFRHX:

3.20%

FAGIX:

6.94%

Макс. просадка

FFRHX:

-22.19%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

FFRHX:

-1.55%

FAGIX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRHX имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции FAGIX немного впереди с 4.49%.


FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.61%

10 лет

4.48%

FAGIX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.26%

5 лет

7.34%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRHX и FAGIX

И FFRHX, и FAGIX имеют комиссию равную 0.67%.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRHX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRHX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFRHX: 1.70
FAGIX: 0.97
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFRHX: 2.78
FAGIX: 1.34
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFRHX: 1.67
FAGIX: 1.19
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFRHX: 1.66
FAGIX: 0.93
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFRHX: 8.36
FAGIX: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
0.97
FFRHX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FAGIX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FAGIX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.04%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FAGIX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.55%
-3.46%
FFRHX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 2.11%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
4.43%
FFRHX
FAGIX