Сравнение VTIVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VTI.
Основные характеристики
| VTIVX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.50% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 28.26% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.09% | 12.68% |
| Макс. просадка | -51.69% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VTI
С начала года, VTIVX показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VTI
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VTI
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.96% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VTI
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.