Сравнение BARIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.69% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и VTI
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BARIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BARIX
VTI
Сравнение BARIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.54 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 7.30 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и VTI
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и VTI
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -55.45% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.30% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -25.36% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -35.00% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -5.54% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -8.08% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.60% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и VTI
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.48% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.75% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.02% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.41% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 18.29% | +1.55% |