Сравнение VTI с FXF
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 1.06%/yr for FXF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности VTI и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 15.02% против 1.06% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
FXF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 1.06%
Сравнение доходности по годам VTI и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.80% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between VTI and FXF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.04 |
Over the past year, VTI and FXF have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. FXF — Ранг доходности на риск
VTI
FXF
Сравнение VTI c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.25 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 0.54 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и FXF
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -35.58% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -4.97% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -8.52% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -12.68% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -15.04% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -19.02% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -20.83% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.28% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и FXF
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 1.81% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 5.56% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 7.49% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.33% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 7.57% | +10.76% |
Сравнение комиссий VTI и FXF
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и FXF
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and FXF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.50%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 1.06% for FXF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for FXF.
VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while FXF is Currency. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.40% for FXF.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор