Сравнение SPAXX с BRK-B
SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) is Money Market fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPAXX returned 1.45%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPAXX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAXX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам SPAXX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 3.20% |
Correlation
The correlation between SPAXX and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAXX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRK-B
Сравнение SPAXX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAXX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAXX и BRK-B
Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAXX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -53.86% | +53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.42% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -14.95% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -26.58% | +26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -11.07% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.53% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAXX и BRK-B
Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.28%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAXX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 3.95% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 10.78% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 14.38% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.69% | 17.12% | -16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.69% | 19.44% | -18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAXX и BRK-B
Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPAXX and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, SPAXX dropped 0.00% vs BRK-B's -53.86%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAXX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор