PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-B с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRK-BVTI
Дох-ть с нач. г.27.47%22.25%
Дох-ть за 1 год34.74%41.75%
Дох-ть за 3 года16.64%8.28%
Дох-ть за 5 лет16.48%15.07%
Дох-ть за 10 лет12.52%12.66%
Коэф-т Шарпа2.783.50
Коэф-т Сортино3.684.60
Коэф-т Омега1.481.65
Коэф-т Кальмара4.153.32
Коэф-т Мартина13.5622.61
Индекс Язвы2.73%1.92%
Дневная вол-ть13.31%12.41%
Макс. просадка-53.86%-55.45%
Текущая просадка-5.00%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BRK-B и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VTI

С начала года, BRK-B показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 22.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 12.52%, а акции VTI немного впереди с 12.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.59%
16.24%
BRK-B
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRK-B c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 13.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.56
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 22.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.61

Сравнение коэффициента Шарпа BRK-B и VTI

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.78
3.50
BRK-B
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VTI

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VTI

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.00%
-0.63%
BRK-B
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VTI

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.82%
2.73%
BRK-B
VTI