PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-B с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-B и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
897.36%
677.31%
BRK-B
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-B:

1.90

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

BRK-B:

2.69

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

BRK-B:

1.34

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

BRK-B:

3.63

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

BRK-B:

8.89

VTI:

13.44

Индекс Язвы

BRK-B:

3.10%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

BRK-B:

14.48%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

BRK-B:

-53.86%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BRK-B:

-6.19%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.89%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.52% соответственно.


BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRK-B c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.902.10
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.692.80
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.39
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.633.14
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.8913.44
BRK-B
VTI

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
2.10
BRK-B
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и VTI

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и VTI

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.19%
-3.03%
BRK-B
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и VTI

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.82% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
4.00%
BRK-B
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab