PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с EDEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIVX с EDEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFIVX (DFA International Value Portfolio) and EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) are both funds - DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Over the past 10 years, DFIVX returned 12.11%/yr vs 9.22%/yr for EDEN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIVX charges 0.30%/yr vs 0.53%/yr for EDEN.

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и EDEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у EDEN с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции EDEN по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.22% соответственно.

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%

EDEN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.55%
1 год
-6.97%
3 года*
2.87%
5 лет*
2.08%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIVX и EDEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.05%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%

Correlation

The correlation between DFIVX and EDEN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.63

The correlation between DFIVX and EDEN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

iShares MSCI Denmark ETF

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENZLEDEN с ENOR

Доходность на риск

DFIVX vs. EDEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c EDEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и iShares MSCI Denmark ETF (EDEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVXEDENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.34

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
-0.33

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.96

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.33

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

-0.72

+14.73

DFIVX vs. EDEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EDEN равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и EDEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и EDEN

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки EDEN в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и EDEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVXEDENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-36.61%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-21.17%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-29.31%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-36.61%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-36.61%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-13.55%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-7.37%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

10.27%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и EDEN

Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVXEDENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.93%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

15.72%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

20.90%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.25%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.41%

-1.40%

Сравнение комиссий DFIVX и EDEN

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EDEN в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и EDEN

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности EDEN в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.87%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%

Часто задаваемые вопросы

DFIVX and EDEN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDEN has higher volatility (4.93%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, DFIVX dropped -66.61% vs EDEN's -36.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIVX и EDEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор