Retirement Target 35/35/25/5 - 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MALOX BlackRock Global Allocation Fund	Global Allocation	15%
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares	Global Equities	10.25%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund	10%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	8.25%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	5%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	5%
JMSIX JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	5%
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares	Total Bond Market	5%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	5%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	5%
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N	Tactical Allocation	5%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	Large Cap Value Equities	3.90%
BTC-USD Bitcoin		2.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	1.80%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1.35%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	1.35%
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	Large Cap Value Equities, Dividend	0.90%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.50%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	0.40%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	0.40%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	0.40%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Multi-factor, S&P 500	0.40%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	0.40%
FISMX Fidelity International Small Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	0.40%
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	0.40%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	0.40%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	0.40%
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Momentum, Small Cap Growth Equities	0.40%
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	Alternative Energy Equities	0.20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Retirement Target 35/35/25/5 - 2025	0.10%	-0.49%	6.05%	6.84%	15.84%	14.10%	8.31%	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-3.19%	-3.19%	12.92%	15.80%	39.79%	26.89%	13.10%	—
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.04%	0.28%	1.53%	1.78%	3.87%	4.64%	3.42%	2.18%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	-0.26%	-0.36%	0.11%	0.49%	3.67%	4.36%	1.58%	1.93%
BTC-USD Bitcoin	4.53%	-20.68%	-27.31%	-29.64%	-39.78%	33.88%	13.75%	60.03%
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	0.70%	2.60%	8.83%	9.29%	20.96%	17.08%	10.81%	12.68%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	-2.01%	-0.10%	9.70%	11.78%	28.17%	9.96%	7.93%	—
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	1.96%	1.60%	4.64%	6.40%	13.12%	15.81%	8.74%	12.74%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	-2.29%	-3.29%	4.49%	5.87%	11.84%	17.75%	10.26%	8.74%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	-7.65%	-4.20%	29.20%	33.10%	58.86%	24.88%	10.70%	—
EPI WisdomTree India Earnings Fund	-1.63%	-4.99%	-10.30%	-9.29%	-11.07%	7.50%	5.30%	8.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.75%	2.29%	-3.24%	3.81%	1.26%	-0.81%							6.05%
2025	2.54%	-0.13%	-0.45%	0.67%	2.53%	2.49%	0.32%	2.04%	2.46%	0.93%	0.67%	0.78%	15.84%
2024	0.14%	2.86%	3.52%	-1.53%	2.45%	0.31%	1.57%	0.88%	1.67%	-0.90%	2.99%	-2.15%	12.25%
2023	4.49%	-2.07%	1.66%	0.84%	-1.62%	2.93%	2.04%	-1.35%	-1.43%	-0.29%	4.16%	3.13%	12.90%
2022	-1.67%	0.24%	1.42%	-2.80%	0.32%	-5.00%	3.14%	-2.12%	-4.72%	3.46%	3.40%	-1.75%	-6.38%
2021	0.22%	2.86%	2.67%	2.38%	0.94%	-0.40%	1.01%	0.96%	-1.93%	3.48%	-2.04%	1.70%	12.33%

Метрики бенчмарка

Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 has an annualized alpha of 4.47%, beta of 0.40, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2020.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.61%) than losses (42.31%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.40 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.47%

Бета: 0.40

R²: 0.77

Участие в росте: 47.61%

Участие в снижении: 42.31%

Комиссия

Комиссия Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QDSNX

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

FISMX

Fidelity International Small Cap Fund

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

MALOX

BlackRock Global Allocation Fund

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

CDDYX

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

DODGX

Dodge & Cox Stock Fund Class I

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.38	2.01	+0.37
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.30	2.71	+0.59
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.44	1.36	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.49	2.69	+0.81
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.99	12.34	+1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	78	2.51	3.32	1.46	3.02	12.23
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.68	175.67	88.66	358.48	2,842.59
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	63	1.87	2.96	1.35	2.63	9.17
BTC-USD Bitcoin	33	-0.93	-1.30	0.87	-0.78	-1.39
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	75	2.40	3.43	1.43	3.95	14.89
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	82	2.26	2.97	1.48	4.58	16.82
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	25	1.28	1.86	1.23	1.92	6.77
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	29	1.00	1.46	1.19	1.20	3.67
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	84	2.60	3.16	1.48	4.17	16.60
EPI WisdomTree India Earnings Fund	4	-0.67	-0.88	0.90	-0.60	-1.44

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.38
За 5 лет: 1.11
За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.14%	4.42%	4.07%	3.28%	4.02%	4.78%	3.03%	3.20%	2.44%	1.94%	1.23%	2.33%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.82%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	4.00%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class	4.94%	5.33%	5.99%	4.96%	3.90%	2.93%	1.85%	3.28%	7.65%	4.03%	3.84%	8.35%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.22%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I	9.29%	9.86%	8.20%	3.76%	5.47%	3.22%	6.74%	10.23%	9.69%	6.78%	6.26%	5.36%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.59%	4.69%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.18%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	0.00%	0.00%	0.27%	0.15%	6.01%	1.18%	0.78%	1.17%	1.18%	0.85%	1.05%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 показал максимальную просадку в 12.48%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-12.48%окт. 2022 г.	10mo 27d	1y 1mo	2y 11dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.10%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-4.54%март 2026 г.	28d	19d	1mo 17dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.19%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2021 года2021	-2.80%сент. 2021 г.	14d	24d	1mo 8dсент. 2021 г. - окт. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 13.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.42	1.44	1.47	1.46

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.46, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 с S&P 500 Index

Корреляция Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.82
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BIL: -0.01.

-0.01

0.13

0.13

0.13

0.14

0.15

0.15

0.16

0.27

0.35

0.51

0.54

0.55

0.68

0.69

0.70

0.71

0.75

0.78

0.79

0.81

0.83

0.84

0.85

0.85

0.87

0.89

0.90

0.96

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Retirement Target 35/35/25/5 - 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у MALOX: 0.86, а самая низкая у BIL: 0.04.

0.04

0.13

0.18

0.21

0.24

0.27

0.29

0.35

0.37

0.51

0.53

0.59

0.66

0.66

0.71

0.73

0.73

0.73

0.73

0.73

0.74

0.74

0.75

0.75

0.76

0.76

0.78

0.78

0.85

0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	JAAA	DBMF	VBTIX	QDSNX	BSV	VTIP	GLDM	BTC-USD	JMSIX	EPI	EDIV	RLY	SPMO	SCHD	EMXC	XSMO	FISMX	XMMO	DODGX	AVDV	CDDYX	VBR	VIG	GRID	VEXAX	SPGP	VOO	MALOX	VTWAX
BIL	1.00	0.26	0.01	0.03	0.05	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.00	0.03	0.01	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03
JAAA	0.26	1.00	0.02	0.02	0.10	0.06	0.04	0.05	0.03	0.05	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.11	0.15	0.11	0.12	0.13	0.14	0.11	0.13
DBMF	0.01	0.02	1.00	-0.30	0.39	-0.27	-0.10	0.08	0.08	-0.23	0.09	0.11	0.25	0.17	0.11	0.17	0.14	0.13	0.15	0.14	0.19	0.15	0.14	0.14	0.16	0.13	0.14	0.17	0.15	0.18
VBTIX	0.03	0.02	-0.30	1.00	-0.09	0.82	0.52	0.30	0.02	0.65	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.12	0.10	0.18	0.11	0.04	0.13	0.11	0.08	0.15	0.13	0.14	0.10	0.12	0.23	0.14
QDSNX	0.05	0.10	0.39	-0.09	1.00	-0.06	0.08	0.09	0.03	-0.05	0.12	0.20	0.34	0.23	0.18	0.25	0.19	0.21	0.22	0.22	0.27	0.20	0.18	0.17	0.18	0.09	0.16	0.18	0.22	0.20
BSV	0.08	0.06	-0.27	0.82	-0.06	1.00	0.62	0.34	0.02	0.66	0.11	0.15	0.11	0.07	0.09	0.15	0.09	0.21	0.10	0.06	0.18	0.12	0.09	0.15	0.12	0.13	0.11	0.13	0.25	0.15
VTIP	0.05	0.04	-0.10	0.52	0.08	0.62	1.00	0.33	0.02	0.53	0.10	0.13	0.29	0.10	0.16	0.16	0.13	0.22	0.13	0.13	0.22	0.17	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.25	0.17
GLDM	0.04	0.05	0.08	0.30	0.09	0.34	0.33	1.00	0.09	0.28	0.21	0.29	0.40	0.11	0.13	0.31	0.12	0.32	0.14	0.12	0.36	0.13	0.12	0.13	0.19	0.13	0.12	0.12	0.29	0.21
BTC-USD	0.03	0.03	0.08	0.02	0.03	0.02	0.02	0.09	1.00	0.11	0.19	0.22	0.21	0.26	0.20	0.27	0.28	0.24	0.27	0.25	0.25	0.23	0.27	0.24	0.30	0.33	0.28	0.29	0.29	0.31
JMSIX	0.02	0.05	-0.23	0.65	-0.05	0.66	0.53	0.28	0.11	1.00	0.24	0.23	0.21	0.18	0.22	0.28	0.24	0.38	0.24	0.24	0.33	0.23	0.26	0.26	0.27	0.29	0.24	0.25	0.39	0.30
EPI	0.04	0.10	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.21	0.19	0.24	1.00	0.46	0.39	0.41	0.39	0.62	0.41	0.53	0.42	0.45	0.53	0.43	0.42	0.45	0.46	0.44	0.44	0.47	0.52	0.53
EDIV	0.02	0.10	0.11	0.10	0.20	0.15	0.13	0.29	0.22	0.23	0.46	1.00	0.50	0.42	0.40	0.72	0.42	0.64	0.44	0.46	0.64	0.45	0.46	0.45	0.53	0.48	0.47	0.50	0.60	0.61
RLY	0.04	0.11	0.25	0.07	0.34	0.11	0.29	0.40	0.21	0.21	0.39	0.50	1.00	0.44	0.62	0.56	0.55	0.59	0.53	0.62	0.69	0.60	0.62	0.52	0.54	0.53	0.57	0.50	0.60	0.59
SPMO	0.04	0.13	0.17	0.07	0.23	0.07	0.10	0.11	0.26	0.18	0.41	0.42	0.44	1.00	0.48	0.59	0.64	0.52	0.74	0.57	0.53	0.64	0.57	0.69	0.69	0.66	0.65	0.80	0.72	0.76
SCHD	0.00	0.10	0.11	0.07	0.18	0.09	0.16	0.13	0.20	0.22	0.39	0.40	0.62	0.48	1.00	0.47	0.62	0.53	0.60	0.81	0.59	0.87	0.80	0.79	0.57	0.63	0.73	0.65	0.60	0.66
EMXC	0.03	0.11	0.17	0.12	0.25	0.15	0.16	0.31	0.27	0.28	0.62	0.72	0.56	0.59	0.47	1.00	0.56	0.74	0.58	0.57	0.72	0.54	0.58	0.55	0.69	0.62	0.59	0.66	0.76	0.77
XSMO	0.00	0.11	0.14	0.10	0.19	0.09	0.13	0.12	0.28	0.24	0.41	0.42	0.55	0.64	0.62	0.56	1.00	0.57	0.85	0.71	0.61	0.69	0.84	0.68	0.72	0.84	0.76	0.69	0.70	0.73
FISMX	0.01	0.11	0.13	0.18	0.21	0.21	0.22	0.32	0.24	0.38	0.53	0.64	0.59	0.52	0.53	0.74	0.57	1.00	0.59	0.62	0.88	0.58	0.63	0.59	0.71	0.63	0.61	0.63	0.77	0.76
XMMO	0.03	0.12	0.15	0.11	0.22	0.10	0.13	0.14	0.27	0.24	0.42	0.44	0.53	0.74	0.60	0.58	0.85	0.59	1.00	0.69	0.61	0.69	0.79	0.71	0.77	0.84	0.74	0.73	0.74	0.76
DODGX	0.00	0.11	0.14	0.04	0.22	0.06	0.13	0.12	0.25	0.24	0.45	0.46	0.62	0.57	0.81	0.57	0.71	0.62	0.69	1.00	0.66	0.83	0.86	0.78	0.67	0.75	0.80	0.75	0.72	0.78
AVDV	0.03	0.12	0.19	0.13	0.27	0.18	0.22	0.36	0.25	0.33	0.53	0.64	0.69	0.53	0.59	0.72	0.61	0.88	0.61	0.66	1.00	0.63	0.67	0.62	0.72	0.64	0.64	0.63	0.77	0.77
CDDYX	0.01	0.14	0.15	0.11	0.20	0.12	0.17	0.13	0.23	0.23	0.43	0.45	0.60	0.64	0.87	0.54	0.69	0.58	0.69	0.83	0.63	1.00	0.79	0.93	0.68	0.69	0.81	0.78	0.71	0.78
VBR	0.00	0.11	0.14	0.08	0.18	0.09	0.15	0.12	0.27	0.26	0.42	0.46	0.62	0.57	0.80	0.58	0.84	0.63	0.79	0.86	0.67	0.79	1.00	0.76	0.72	0.85	0.83	0.72	0.72	0.77
VIG	0.03	0.15	0.14	0.15	0.17	0.15	0.16	0.13	0.24	0.26	0.45	0.45	0.52	0.69	0.79	0.55	0.68	0.59	0.71	0.78	0.62	0.93	0.76	1.00	0.72	0.72	0.82	0.85	0.76	0.82
GRID	0.03	0.11	0.16	0.13	0.18	0.12	0.15	0.19	0.30	0.27	0.46	0.53	0.54	0.69	0.57	0.69	0.72	0.71	0.77	0.67	0.72	0.68	0.72	0.72	1.00	0.78	0.74	0.79	0.82	0.84
VEXAX	0.02	0.12	0.13	0.14	0.09	0.13	0.15	0.13	0.33	0.29	0.44	0.48	0.53	0.66	0.63	0.62	0.84	0.63	0.84	0.75	0.64	0.69	0.85	0.72	0.78	1.00	0.82	0.79	0.79	0.83
SPGP	0.02	0.13	0.14	0.10	0.16	0.11	0.15	0.12	0.28	0.24	0.44	0.47	0.57	0.65	0.73	0.59	0.76	0.61	0.74	0.80	0.64	0.81	0.83	0.82	0.74	0.82	1.00	0.82	0.77	0.83
VOO	0.04	0.14	0.17	0.12	0.18	0.13	0.16	0.12	0.29	0.25	0.47	0.50	0.50	0.80	0.65	0.66	0.69	0.63	0.73	0.75	0.63	0.78	0.72	0.85	0.79	0.79	0.82	1.00	0.85	0.93
MALOX	0.03	0.11	0.15	0.23	0.22	0.25	0.25	0.29	0.29	0.39	0.52	0.60	0.60	0.72	0.60	0.76	0.70	0.77	0.74	0.72	0.77	0.71	0.72	0.76	0.82	0.79	0.77	0.85	1.00	0.93
VTWAX	0.03	0.13	0.18	0.14	0.20	0.15	0.17	0.21	0.31	0.30	0.53	0.61	0.59	0.76	0.66	0.77	0.73	0.76	0.76	0.78	0.77	0.78	0.77	0.82	0.84	0.83	0.83	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Retirement Target 35/35/25/5 - 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Retirement Target 35/35/25/5 - 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации