PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. VBR is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 8.16%/yr for RLY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности VBR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.16% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between VBR and RLY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between VBR and RLY has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VBR и RLY

Секторы
VBR
RLY

Промышленность

18.1%
16.5%

Финансовые услуги

17.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
2.6%

Технологии

10.6%

-

Недвижимость

10.1%
5.4%

Здравоохранение

7.9%
0.8%

Сырьевые материалы

6.3%
25.1%

Энергетика

5.2%
30.1%

Коммунальные услуги

4.8%
15.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

VBR
18.1%
RLY
16.5%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
RLY
0.0%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
RLY
2.6%

Технологии

VBR
10.6%
RLY

-

Недвижимость

VBR
10.1%
RLY
5.4%

Здравоохранение

VBR
7.9%
RLY
0.8%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
RLY
25.1%

Энергетика

VBR
5.2%
RLY
30.1%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
RLY
15.9%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
RLY
3.6%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
RLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

VBR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.75

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.71

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

7.32

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

26.80

-16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.75

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VBR и RLY

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-37.75%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-3.88%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-10.08%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.94%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-34.17%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.88%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-9.45%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.06%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и RLY

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеют волатильность 3.67% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.61%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.46%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

10.32%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

13.56%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

13.83%

+7.91%

Сравнение комиссий VBR и RLY

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и RLY

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and RLY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 8.16% for RLY. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор