PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с GLDM

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. AVDV is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%0.80%

Correlation

The correlation between AVDV and GLDM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.32

The correlation between AVDV and GLDM shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDV и GLDM

Секторы
AVDV
GLDM

Сырьевые материалы

22.5%
100.0%

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Финансовые услуги

13.7%

-

Энергетика

10.8%

-

Технологии

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
GLDM
100.0%

Промышленность

AVDV
21.3%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
GLDM

-

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
GLDM

-

Энергетика

AVDV
10.8%
GLDM

-

Технологии

AVDV
6.4%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
GLDM

-

Здравоохранение

AVDV
2.1%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
GLDM

-

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
GLDM

-

Недвижимость

AVDV
1.1%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

AVDV vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.07

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.45

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.43

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

3.63

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.07

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.99

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AVDV и GLDM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-21.63%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-20.00%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-20.00%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-20.92%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-20.00%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.23%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

7.86%

-4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и GLDM

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.49% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.65%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

23.31%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

26.65%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.97%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.90%

+2.86%

Сравнение комиссий AVDV и GLDM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и GLDM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and GLDM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 13.10% for AVDV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GLDM.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.10% for GLDM.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор