Сравнение BIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или VOO.
Основные характеристики
| BIL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.52% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 5.24% | 24.18% |
| Дох-ть за 3 года | 2.59% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.90% | 13.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 19.29 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 11.73% |
| Макс. просадка | -0.77% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между BIL и VOO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIL и VOO
С начала года, BIL показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и VOO
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.14% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и VOO
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и VOO
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.