Сравнение BIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.90% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.13% против 14.19% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и VOO
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIL vs. VOO — Ранг доходности на риск
BIL
VOO
Сравнение BIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.57 | 0.98 | +18.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.91 | 1.49 | +253.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.89 | 1.23 | +179.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 367.86 | 1.53 | +366.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,130.10 | 7.13 | +4,122.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57 | 0.98 | +18.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.56 | 0.71 | +11.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.24 | 0.79 | +7.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.83 | +1.89 |
Корреляция
Корреляция между BIL и VOO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и VOO
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и VOO
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -33.99% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -8.90% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.11% | -24.52% | +24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -33.99% | +33.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.72% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.57% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и VOO
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.27% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 9.46% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 18.11% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 16.81% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 17.98% | -17.72% |