PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. GRID is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.34%/yr vs 8.16%/yr for RLY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GRID и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 19.34% против 8.16% соответственно.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between GRID and RLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.56

The correlation between GRID and RLY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и RLY

Секторы
GRID
RLY

Промышленность

65.2%
16.5%

Коммунальные услуги

20.4%
15.9%

Технологии

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

0.0%
25.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

30.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

5.4%

Промышленность

GRID
65.2%
RLY
16.5%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
RLY
15.9%

Технологии

GRID
11.0%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
RLY
2.6%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
RLY
25.1%

Коммуникационные услуги

GRID

-

RLY

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

RLY
3.6%

Энергетика

GRID

-

RLY
30.1%

Финансовые услуги

GRID

-

RLY
0.0%

Здравоохранение

GRID

-

RLY
0.8%

Недвижимость

GRID

-

RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

GRID vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.75

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.71

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

7.32

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

26.80

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GRID и RLY

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-37.75%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-3.88%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-10.08%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-18.94%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-34.17%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.88%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.45%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.06%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и RLY

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

3.61%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

8.46%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

10.32%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

13.56%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

13.83%

+9.03%

Сравнение комиссий GRID и RLY

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и RLY

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GRID and RLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 8.16% for RLY. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор