PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с BTC-USD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, AVDV returned 13.10%/yr vs 13.75%/yr for BTC-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%.

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
4.53%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-39.78%
3 года*
33.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
60.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
BTC-USD
Bitcoin		-27.31%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%-11.10%

Correlation

The correlation between AVDV and BTC-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

AVDV vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
-0.93

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-1.30

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.87

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.78

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

-1.39

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

-0.93

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.13

-0.36

Просадки

Сравнение просадок AVDV и BTC-USD

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-85.30%

+42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-51.21%

+38.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-51.21%

+37.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-76.67%

+48.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-49.00%

+45.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-42.31%

+35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

34.31%

-31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и BTC-USD

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

11.87%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

34.58%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

35.72%

-19.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

44.96%

-27.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

56.71%

-36.95%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and BTC-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs BTC-USD's -85.30%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор