PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, RLY returned 9.92%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности RLY и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

RLY

1 день
-2.18%
1 месяц
-2.04%
С начала года
14.42%
6 месяцев
15.47%
1 год
28.07%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.16%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.42%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%4.18%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between RLY and AVDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between RLY and AVDV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и AVDV

Секторы
RLY
AVDV

Энергетика

30.1%
10.8%

Сырьевые материалы

25.1%
22.5%

Промышленность

16.5%
21.3%

Коммунальные услуги

15.9%
1.7%

Недвижимость

5.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

2.6%
14.4%

Здравоохранение

0.8%
2.1%

Финансовые услуги

0.0%
13.7%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Технологии

-

6.4%

Энергетика

RLY
30.1%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
AVDV
22.5%

Промышленность

RLY
16.5%
AVDV
21.3%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
AVDV
1.7%

Недвижимость

RLY
5.4%
AVDV
1.1%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
AVDV
3.4%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

RLY
0.8%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
AVDV
13.7%

Коммуникационные услуги

RLY

-

AVDV
2.0%

Технологии

RLY

-

AVDV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

RLY vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.54

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.35

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.32

3.06

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.80

12.34

+14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.78

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RLY и AVDV

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-43.01%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-13.19%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-14.17%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-28.08%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.74%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-6.77%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.26%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и AVDV

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.61%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.49%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

13.49%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.92%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.35%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.75%

-5.92%

Сравнение комиссий RLY и AVDV

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и AVDV

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and AVDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to RLY (3.61%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 9.92% for RLY. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.81% for AVDV.

RLY is categorized as Hedge Fund, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.36% for AVDV.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор