Сравнение BIL с JAAA
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. BIL is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.41%/yr vs 4.79%/yr for JAAA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности BIL и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Correlation
The correlation between BIL and JAAA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BIL
JAAA
Сравнение BIL c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +164.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.91 | 2.69 | +85.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 355.35 | 13.07 | +342.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,817.77 | 70.18 | +2,747.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71 | 5.98 | +13.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 13.16 | 2.87 | +10.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 2.77 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BIL и JAAA
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -2.64% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.39% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -1.46% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.10% | -2.64% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.25% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и JAAA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.13% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.64% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.85% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 1.68% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 1.64% | -1.38% |
Сравнение комиссий BIL и JAAA
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и JAAA
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and JAAA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAAA has higher volatility (0.13%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs JAAA's -2.64%.
On 5-year performance, JAAA leads with 4.79% vs 3.41% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JAAA has performed better with a 4.79% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for JAAA.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.86% for BIL.
BIL is categorized as Government Bonds, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.20% for JAAA.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 5.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор