Сравнение BIL с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
BIL и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BIL и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и JAAA
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIL vs. JAAA — Ранг доходности на риск
BIL
JAAA
Сравнение BIL c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 2.75 | +16.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.20 | 3.53 | +250.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.39 | 1.90 | +178.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 368.00 | 3.45 | +364.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,131.71 | 24.01 | +4,107.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 2.75 | +16.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.55 | 2.71 | +9.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 2.69 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIL и JAAA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и JAAA
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и JAAA
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -2.64% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.46% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.12% | -2.64% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.26% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.21% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и JAAA
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.41% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.68% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 1.81% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 1.69% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 1.67% | -1.41% |