PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VTIP returned 3.08%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 3.08% против 59.68% соответственно.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between VTIP and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

VTIP vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
-0.95

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
-1.35

+6.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.86

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

-0.80

+7.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

-1.42

+27.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

-0.95

+4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.20

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.87

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.13

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BTC-USD

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-85.30%

+79.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-51.21%

+50.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-51.21%

+50.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-76.67%

+71.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-83.80%

+77.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-49.86%

+49.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-42.32%

+41.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

34.46%

-34.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BTC-USD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

11.59%

-11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

34.53%

-33.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

35.67%

-34.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

44.95%

-42.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

56.71%

-53.97%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BTC-USD's -85.30%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор