PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

BIL и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.97% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий BIL и BSV

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BIL vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

2.04

+17.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

3.25

+250.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

1.40

+178.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

3.23

+364.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

12.23

+4,119.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

2.04

+17.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

0.62

+11.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

0.83

+7.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

0.86

+1.87

Корреляция

Корреляция между BIL и BSV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и BSV

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BIL и BSV

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BILBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-8.54%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-1.29%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-8.54%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-8.54%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.98%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.34%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и BSV

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.78%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

1.19%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

2.00%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

2.71%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

2.37%

-2.11%