Сравнение BIL с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
BIL и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или BSV.
Основные характеристики
| BIL | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | -0.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.25% | 1.70% |
| Дох-ть за 3 года | 2.63% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 1.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 19.67 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 3.00% |
| Макс. просадка | -0.77% | -8.54% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.59% |
Корреляция
Корреляция между BIL и BSV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIL и BSV
С начала года, BIL показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью -0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIL имеют среднегодовую доходность 1.26%, а акции BSV немного впереди с 1.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и BSV
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и BSV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BSV в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.76% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и BSV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и BSV
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.