PortfoliosLab logo
Сравнение BIL с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIL и BSV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BIL и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.16%
54.34%
BIL
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.62

BSV:

2.96

Коэф-т Сортино

BIL:

251.07

BSV:

4.83

Коэф-т Омега

BIL:

145.96

BSV:

1.61

Коэф-т Кальмара

BIL:

444.59

BSV:

2.40

Коэф-т Мартина

BIL:

4,081.12

BSV:

11.02

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

BIL:

0.24%

BSV:

2.26%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

BSV:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIL имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции BSV немного отстают с 1.70%.


BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

BSV

С начала года

2.05%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.46%

5 лет

1.08%

10 лет

1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIL и BSV

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIL и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIL c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIL: 20.62
BSV: 2.96
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 251.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIL: 251.07
BSV: 4.83
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 145.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIL: 145.96
BSV: 1.61
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 444.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIL: 444.59
BSV: 2.40
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4081.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIL: 4,081.12
BSV: 11.02

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.62, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.62
2.96
BIL
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и BSV

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BSV в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.51%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BIL и BSV

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.42%
BIL
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и BSV

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.85%
BIL
BSV