PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с EPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.19%/yr vs 8.87%/yr for EPI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности BIL и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 2.19% против 8.87% соответственно.

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.88%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.19%

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.54%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between BIL and EPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

BIL vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.64
-0.67

+20.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.66
-0.88

+175.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.16

0.90

+87.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

356.40

-0.60

+356.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,826.06

-1.44

+2,827.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.64, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64

-0.67

+20.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.23

0.33

+12.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.57

0.44

+8.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.13

+2.65

Просадки

Сравнение просадок BIL и EPI

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-66.21%

+65.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-16.88%

+16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-21.89%

+21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-21.89%

+21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-50.29%

+50.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.09%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-18.65%

+18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.95%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и EPI

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

4.89%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

12.93%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

15.05%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

16.22%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

20.36%

-20.10%

Сравнение комиссий BIL и EPI

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и EPI

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

BIL and EPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.87% vs 2.19% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.87% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for EPI.

BIL is categorized as Government Bonds, while EPI is Asia Pacific Equities. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.84% for EPI.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор