Сравнение BSV с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
BSV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или BIL.
Доходность
Сравнение доходности BSV и BIL
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSV имеют среднегодовую доходность 1.57%, а акции BIL немного отстают с 1.56%.
BSV
3.27%
-0.33%
3.10%
5.49%
1.23%
1.57%
BIL
4.66%
0.38%
2.55%
5.26%
2.28%
1.56%
Основные характеристики
| BSV | BIL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 20.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 273.00 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 158.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 482.85 |
| Коэф-т Мартина | 9.05 | 4,446.75 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 0.26% |
| Макс. просадка | -8.54% | -0.77% |
| Текущая просадка | -1.34% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и BIL
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BSV и BIL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и BIL
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и BIL
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и BIL
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.