PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

BSV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.13% соответственно.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий BSV и BIL

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

19.52

-17.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

254.20

-250.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

180.39

-178.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

368.00

-364.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

4,131.71

-4,119.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

19.52

-17.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

12.55

-11.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

8.23

-7.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.73

-1.87

Корреляция

Корреляция между BSV и BIL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и BIL

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSV и BIL

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-0.78%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.01%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-0.12%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-0.21%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.26%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.00%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и BIL

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.06%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.14%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

0.21%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

0.26%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

0.26%

+2.11%