PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, VEXAX returned 6.78%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%8.32%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between VEXAX and AVDV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.71

The correlation between VEXAX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и AVDV

Секторы
VEXAX
AVDV

Технологии

19.8%
6.4%

Промышленность

19.3%
21.3%

Финансовые услуги

14.6%
13.7%

Здравоохранение

13.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.4%

Недвижимость

6.0%
1.1%

Энергетика

5.1%
10.8%

Сырьевые материалы

4.2%
22.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Технологии

VEXAX
19.8%
AVDV
6.4%

Промышленность

VEXAX
19.3%
AVDV
21.3%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
AVDV
13.7%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
AVDV
2.1%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
AVDV
14.4%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
AVDV
1.1%

Энергетика

VEXAX
5.1%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
AVDV
2.0%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VEXAX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.54

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.35

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.06

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

12.34

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.54

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и AVDV

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-43.01%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-13.19%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-14.17%

-12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-28.08%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.74%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-6.77%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.26%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 4.80%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

13.49%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.92%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.35%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.75%

+2.61%

Сравнение комиссий VEXAX и AVDV

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и AVDV

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and AVDV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to VEXAX (4.80%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор