PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Income Fund (JMSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46637K2244

CUSIP

46637K224

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июн. 2014 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JMSIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JMSIX с PIMIX JMSIX с PONPX JMSIX с IIBAX JMSIX с VBTLX JMSIX с POMIX JMSIX с VCOBX JMSIX с RCTIX JMSIX с DODIX JMSIX с VFIDX JMSIX с DINDX
Популярные сравнения:
JMSIX с PIMIX JMSIX с PONPX JMSIX с IIBAX JMSIX с VBTLX JMSIX с POMIX JMSIX с VCOBX JMSIX с RCTIX JMSIX с DODIX JMSIX с VFIDX JMSIX с DINDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
9.66%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Income Fund показал доход в 7.59% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Income Fund составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


JMSIX

С начала года

7.59%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

4.19%

1 год

7.72%

5 лет

2.42%

10 лет

3.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.49%-0.39%1.05%-0.39%1.24%0.75%1.47%1.22%1.21%-0.55%0.74%7.59%
20233.01%-1.81%0.94%0.69%-0.76%-0.28%0.95%0.21%-1.35%-0.07%2.97%2.08%6.64%
2022-0.96%-0.86%-0.65%-1.88%-0.34%-3.63%2.84%-1.53%-3.21%0.09%2.05%-0.28%-8.22%
20211.01%0.65%0.13%0.97%0.54%0.13%0.13%0.23%0.00%-0.31%-0.74%0.86%3.64%
20200.82%0.61%-12.59%2.36%3.13%3.05%2.20%0.75%0.10%0.71%1.68%1.12%2.95%
20192.66%0.77%1.30%0.87%0.65%1.60%0.43%1.37%0.53%0.12%0.30%0.62%11.78%
20180.33%-0.73%-0.20%0.23%0.12%0.23%0.56%0.77%0.23%-0.75%0.01%0.23%1.03%
20170.86%1.07%-0.20%0.89%0.54%0.22%0.75%0.54%0.33%0.43%-0.09%0.52%6.01%
2016-0.07%0.15%2.45%1.65%0.14%1.21%2.05%1.08%0.45%-0.38%-1.22%0.78%8.53%
20151.00%1.05%0.03%0.74%0.13%-1.39%0.45%-0.90%-0.81%1.31%-0.92%-1.20%-0.54%
20140.23%-0.84%-0.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMSIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.812.07
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.782.76
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.691.39
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.793.05
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 17.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0017.1813.27
JMSIX
^GSPC

JPMorgan Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.81
2.07
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.44$0.40$0.38$0.46$0.49$0.49$0.51$0.52$0.53$0.09

Дивидендный доход

5.73%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.45
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.51
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2015$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53
2014$0.04$0.05$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70%
-1.91%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Income Fund показал максимальную просадку в 18.41%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Income Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.41%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.18718 дек. 2020 г.202
-11.36%8 сент. 2021 г.28320 окт. 2022 г.39515 мая 2024 г.678
-5.4%1 июн. 2015 г.17912 февр. 2016 г.5127 апр. 2016 г.230
-2.67%21 окт. 2016 г.1714 нояб. 2016 г.531 февр. 2017 г.70
-2.53%1 дек. 2014 г.1216 дек. 2014 г.3030 янв. 2015 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Income Fund составляет 0.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81%
3.82%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab