PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

JPMorgan Income Fund (JMSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide income with a secondary objective of capital appreciation. The fund invests primarily in U.S. dollar denominated securities, although the fund may also invest in non-dollar denominated securities. Although it has the flexibility to invest above 65% of its total assets in investments that are rated below investment grade (also known as junk bonds or high yield securities) or the unrated equivalent to take advantage of market opportunities, under normal market conditions the fund invests at least 35% of its total assets in investments that, at the time of purchase, are rated investment grade or the unrated equivalent.

ISIN
US46637K2244
CUSIP
46637K224
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
1 июн. 2014 г.
Категория
Multisector Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIXJMSIX с DODIXJMSIX с FRFZXJMSIX с DBSCX

Доходность

График доходности JMSIX

JPMorgan Income Fund (JMSIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции JMSIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan Income Fund (JMSIX) показал доход в 1.48% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMSIX составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

JPMorgan Income Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
1.84%
С начала года
1.48%
1 год
5.29%
3 года*
6.96%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.81%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JMSIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JMSIX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.38%0.73%-0.78%0.74%0.27%0.25%-0.12%1.48%
20250.98%0.97%0.27%0.39%0.50%1.09%0.15%1.44%0.03%0.38%0.73%0.50%7.68%
20241.04%-0.39%1.05%-0.39%1.24%0.76%1.47%1.22%1.21%-0.55%0.74%0.15%7.78%
20233.00%-1.81%0.94%0.24%-0.76%-0.28%0.95%0.21%-0.89%-0.99%2.97%2.53%6.14%
2022-0.96%-0.86%-0.66%-1.88%-0.34%-3.63%2.84%-1.53%-3.21%0.08%2.05%-0.28%-8.24%
20211.01%0.65%0.12%0.97%0.54%0.12%0.12%0.23%0.00%-0.32%-0.74%0.85%3.59%

Метрики бенчмарка

JPMorgan Income Fund has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2014.

  • This fund participated in 22.59% of S&P 500 Index downside but only 18.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.40%
Бета
0.05
R²
0.05
Участие в росте
18.70%
Участие в снижении
22.59%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JMSIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JMSIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск JMSIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMSIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.47

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.05

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.03

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

8.80

+4.44

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.51$0.51$0.49$0.37$0.39$0.38$0.47$0.49$0.49$0.51$0.04

Дивидендный доход

6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.25
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.04$0.04$0.37
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan Income Fund показал максимальную просадку в 18.40%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Income Fund составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-18.40%март 2020 г.
20d8mo 27d
9mo 17dмарт 2020 г. - дек. 2020 г.
Обвал COVID2020
-11.39%окт. 2022 г.
1y 1mo1y 8mo
2y 9moсент. 2021 г. - июнь 2024 г.
Медвежий рынок2022
-9.60%февр. 2016 г.
1y 3mo1y 6mo
2y 9moнояб. 2014 г. - авг. 2017 г.
—
-1.64%апр. 2025 г.
7d19d
26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.62%март 2026 г.
24d1mo 11d
2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.
—

Показатели просадок

JMSIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-56.78%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-9.10%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

-18.90%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-25.43%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-33.92%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.00%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-10.70%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

2.10%

-1.71%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JMSIX

Добавьте JPMorgan Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JMSIX