PortfoliosLab logo
JPMorgan Income Fund (JMSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46637K2244

CUSIP

46637K224

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июн. 2014 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JMSIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.94%
171.92%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Income Fund показал доход в 1.88% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Income Fund составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.98%0.98%0.27%-0.35%1.88%
20241.49%-0.39%0.60%0.05%1.24%0.24%1.99%0.71%1.72%-0.54%0.24%0.66%8.26%
20233.00%-1.81%0.94%0.69%-0.76%-0.28%0.95%0.21%-1.35%-0.07%2.97%2.08%6.64%
2022-0.96%-0.86%-0.65%-1.87%-0.34%-3.63%2.84%-1.53%-3.21%0.08%2.05%-0.28%-8.22%
20211.01%0.65%0.13%0.97%0.55%0.13%0.13%0.23%0.00%-0.31%-0.74%0.86%3.64%
20200.82%0.61%-12.59%2.36%3.13%3.05%2.20%0.75%0.10%0.71%1.68%1.12%2.95%
20192.66%0.77%1.30%0.87%0.65%1.60%0.43%1.37%0.53%0.12%0.30%0.61%11.78%
20180.33%-0.73%-0.20%0.23%0.12%0.23%0.55%0.77%0.23%-0.75%0.01%0.23%1.03%
20170.86%1.07%-0.20%0.89%0.54%0.22%0.75%0.54%0.33%0.43%-0.09%0.52%6.01%
2016-0.07%0.15%2.46%1.65%0.14%1.21%2.05%1.08%0.45%-0.38%-1.22%0.78%8.53%
20151.00%1.05%0.03%0.75%0.13%-1.39%0.45%-0.90%-0.81%1.31%-0.92%-1.20%-0.54%
20140.23%-0.84%-0.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMSIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JMSIX: 3.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMSIX: 6.59
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMSIX: 1.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMSIX: 5.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JMSIX: 22.93
^GSPC: 1.94

JPMorgan Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
0.46
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.49$0.44$0.40$0.38$0.46$0.49$0.49$0.51$0.52$0.53$0.09

Дивидендный доход

5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.00$0.13
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.51
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2015$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53
2014$0.04$0.05$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-10.07%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Income Fund показал максимальную просадку в 18.40%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Income Fund составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.4%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.18718 дек. 2020 г.202
-11.36%8 сент. 2021 г.28320 окт. 2022 г.39615 мая 2024 г.679
-5.41%1 июн. 2015 г.17912 февр. 2016 г.5127 апр. 2016 г.230
-2.67%21 окт. 2016 г.1714 нояб. 2016 г.531 февр. 2017 г.70
-2.53%1 дек. 2014 г.1216 дек. 2014 г.3030 янв. 2015 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Income Fund составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18%
14.23%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)