PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Income Fund (JMSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS46637K2244
CUSIP46637K224
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска1 июн. 2014 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия JPMorgan Income Fund составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Income Fund

Популярные сравнения: JMSIX с PIMIX, JMSIX с VBTLX, JMSIX с PONPX, JMSIX с POMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.44%
15.74%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Income Fund показал доход в 1.17% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.17%6.12%
1 месяц-0.04%-1.08%
6 месяцев6.44%15.73%
1 год5.54%22.34%
5 лет (среднегодовая)2.39%11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.49%-0.39%1.05%
2023-1.35%-0.08%2.97%2.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JMSIX составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 6767
JPMorgan Income Fund(JMSIX)
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JMSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.65

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.42
1.89
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.39$0.38$0.47$0.49$0.49$0.51$0.52$0.53$0.09

Дивидендный доход

5.33%5.30%4.77%3.99%4.94%5.10%5.43%5.41%5.47%5.72%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.04$0.04
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.05
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2015$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05
2014$0.04$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.44%
-3.66%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Income Fund показал максимальную просадку в 18.40%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Income Fund составляет 1.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.4%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.18617 дек. 2020 г.201
-11.39%8 сент. 2021 г.28320 окт. 2022 г.
-5.4%1 июн. 2015 г.17912 февр. 2016 г.5127 апр. 2016 г.230
-2.67%21 окт. 2016 г.1714 нояб. 2016 г.531 февр. 2017 г.70
-2.53%1 дек. 2014 г.1216 дек. 2014 г.3030 янв. 2015 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Income Fund составляет 0.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.86%
3.44%
JMSIX (JPMorgan Income Fund)
Benchmark (^GSPC)