Сравнение BTC-USD с GLDM
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 0.30%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -39.23% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and GLDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BTC-USD
GLDM
Сравнение BTC-USD c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.53 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.85 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 1.15 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.00 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и GLDM
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -21.63% | -63.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -20.00% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -20.00% | -31.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -20.92% | -55.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -19.80% | -30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -6.24% | -36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 7.96% | +26.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и GLDM
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 5.65% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 23.31% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 26.65% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 17.98% | +26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 16.89% | +39.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and GLDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs GLDM's -21.63%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор