PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAA с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с BIL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

JAAA и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или BIL.

Корреляция

Корреляция между JAAA и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности JAAA и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.35

BIL:

20.66

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.29

BIL:

247.18

Коэф-т Омега

JAAA:

2.28

BIL:

141.43

Коэф-т Кальмара

JAAA:

4.07

BIL:

436.22

Коэф-т Мартина

JAAA:

28.02

BIL:

4,016.45

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.78%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

JAAA:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAAA показывает доходность 1.53%, а BIL немного ниже – 1.51%.

JAAA

С начала года

1.53%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.51%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.75%

5 лет

2.58%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAA и BIL

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.35, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и BIL

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности BIL в 4.69%

TTM202420232022202120202019201820172016
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.04%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и BIL

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и BIL

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...