Сравнение JAAA с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
JAAA и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или BIL.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BIL
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.65%.
JAAA
6.58%
0.60%
3.31%
7.82%
N/A
N/A
BIL
4.65%
0.39%
2.56%
5.28%
2.28%
1.56%
Основные характеристики
| JAAA | BIL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 10.13 | 20.31 |
| Коэф-т Сортино | 21.17 | 272.43 |
| Коэф-т Омега | 6.31 | 158.29 |
| Коэф-т Кальмара | 23.98 | 481.80 |
| Коэф-т Мартина | 234.15 | 4,437.10 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.77% | 0.26% |
| Макс. просадка | -2.60% | -0.77% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAA и BIL
JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JAAA и BIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAAA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и BIL
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.39% | 6.10% | 2.77% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BIL
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BIL
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.