Сравнение JAAA с BIL
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) и BIL (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) — оба биржевые фонды: JAAA — это CLO, активно управляемый Janus Henderson, а BIL — Government Bonds, отслеживающий Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. JAAA управляется активно, а BIL пассивно. За последние 5 лет JAAA показал 4.65% в год против 3.30% в год у BIL. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. JAAA взимает 0.21% в год против 0.14% у BIL.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BIL
Загрузка...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAAA показывает доходность 0.99%, а BIL немного ниже – 0.98%.
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам JAAA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.99% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.98% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между JAAA и BIL составляет 0.10 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. BIL — Ранг доходности на риск
JAAA
BIL
Сравнение JAAA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 19.56 | -13.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 12.86 | 254.71 | -241.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 180.39 | -177.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 366.82 | -361.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.50 | 4,118.43 | -4,068.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 19.56 | -13.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.76 | 12.66 | -9.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.72 | 2.73 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BIL
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -0.78% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.01% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -0.11% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.26% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BIL
Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.06% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.14% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.21% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.26% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 0.26% | +1.40% |
Сравнение комиссий JAAA и BIL
JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и BIL
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BIL в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.13% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.95% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |