PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JAAA с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAA и BIL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности JAAA и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.53%
11.71%
JAAA
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

10.50

BIL:

20.41

Коэф-т Сортино

JAAA:

22.25

BIL:

270.79

Коэф-т Омега

JAAA:

6.12

BIL:

157.34

Коэф-т Кальмара

JAAA:

22.71

BIL:

480.44

Коэф-т Мартина

JAAA:

213.34

BIL:

4,409.89

Индекс Язвы

JAAA:

0.03%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

JAAA:

0.71%

BIL:

0.26%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 5.08%.


JAAA

С начала года

7.15%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

5.08%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.18%

5 лет

2.33%

10 лет

1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAA и BIL

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JAAA c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 10.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.0010.5020.41
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 22.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0022.25270.79
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.12157.34
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 22.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.71480.44
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 213.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00213.344,409.89
JAAA
BIL

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 10.50, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа10.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.50
20.41
JAAA
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и BIL

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности BIL в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
5.82%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и BIL

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06%
0
JAAA
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и BIL

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29%
0.06%
JAAA
BIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab