Сравнение VEXAX с JMSIX
VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and JMSIX (JPMorgan Income Fund Class I) are both mutual funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index, while JMSIX is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. VEXAX is passively managed, while JMSIX is actively managed. Over the past 10 years, VEXAX returned 11.98%/yr vs 3.79%/yr for JMSIX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VEXAX charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и JMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 11.98% против 3.79% соответственно.
VEXAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.98%
- Всё время*
- 8.56%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.79%
- Всё время*
- 2.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEXAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 18.28% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
JMSIX JPMorgan Income Fund Class I | 1.36% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Correlation
The correlation between VEXAX and JMSIX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between VEXAX and JMSIX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
VEXAX
JMSIX
Сравнение VEXAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и JPMorgan Income Fund Class I (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.49 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 9.89 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и JMSIX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и JMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -18.40% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -1.62% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -2.25% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -11.39% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -18.40% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.35% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -2.53% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.41% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и JMSIX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с JPMorgan Income Fund Class I (JMSIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 0.55% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 1.88% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 2.43% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 3.73% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 3.86% | +18.51% |
Сравнение комиссий VEXAX и JMSIX
VEXAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и JMSIX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund Class I | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 0.99% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
VEXAX and JMSIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEXAX has higher volatility (4.91%) compared to JMSIX (0.55%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs JMSIX's -18.40%.
JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXAX и JMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор