PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с VTWAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs 10.37%/yr for VTWAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 9.24%.

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%

VTWAX

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
24.85%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%113.33%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.24%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between BTC-USD and VTWAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.26

The correlation between BTC-USD and VTWAX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

BTC-USD vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTC-USDVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.03

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.75

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.69

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.96

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTC-USD vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTC-USDVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.03

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.74

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и VTWAX

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-34.20%

-51.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-9.64%

-41.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-16.43%

-34.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-26.40%

-50.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.86%

-3.46%

-46.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.32%

-5.30%

-37.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.46%

2.16%

+32.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и VTWAX

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

4.45%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.53%

10.34%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.67%

12.78%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.95%

15.77%

+29.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.71%

18.22%

+38.49%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and VTWAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to VTWAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор