PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VTWAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VBR returned 7.78%/yr vs 10.37%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 9.24%.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

VTWAX

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
24.85%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%9.42%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.24%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between VBR and VTWAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between VBR and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VTWAX

Секторы
VBR
VTWAX

Промышленность

18.1%
12.0%

Финансовые услуги

17.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Технологии

10.6%
27.8%

Недвижимость

10.1%
2.4%

Здравоохранение

7.9%
8.1%

Сырьевые материалы

6.3%
4.2%

Энергетика

5.2%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.3%

Промышленность

VBR
18.1%
VTWAX
12.0%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VTWAX
15.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VTWAX
9.5%

Технологии

VBR
10.6%
VTWAX
27.8%

Недвижимость

VBR
10.1%
VTWAX
2.4%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VTWAX
8.1%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VTWAX
4.2%

Энергетика

VBR
5.2%
VTWAX
4.3%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VTWAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VTWAX
4.8%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VTWAX
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

VBR vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.03

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.75

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.69

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

11.96

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VBR и VTWAX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-34.20%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.64%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-16.43%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-26.40%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.46%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-5.30%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.16%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.45%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.34%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

12.78%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

15.77%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.22%

+3.52%

Сравнение комиссий VBR и VTWAX

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VTWAX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTWAX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.61%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VTWAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (4.45%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор