PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. SPGP is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 7.70%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%11.84%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between SPGP and AVDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.71

The correlation between SPGP and AVDV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и AVDV

Секторы
SPGP
AVDV

Технологии

22.8%
6.4%

Финансовые услуги

22.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

18.0%
14.4%

Промышленность

16.8%
21.3%

Энергетика

7.1%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.0%

Здравоохранение

3.8%
2.1%

Недвижимость

2.7%
1.1%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SPGP
22.8%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
AVDV
13.7%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
AVDV
14.4%

Промышленность

SPGP
16.8%
AVDV
21.3%

Энергетика

SPGP
7.1%
AVDV
10.8%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
AVDV
2.1%

Недвижимость

SPGP
2.7%
AVDV
1.1%

Сырьевые материалы

SPGP

-

AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

SPGP

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

SPGP vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.54

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.35

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.06

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

12.34

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.54

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SPGP и AVDV

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-43.01%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.19%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-14.17%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-28.08%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.74%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.77%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.26%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и AVDV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 4.10%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.49%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

13.49%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.92%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

17.35%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

19.75%

+1.46%

Сравнение комиссий SPGP и AVDV

И SPGP, и AVDV имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и AVDV

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and AVDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to SPGP (4.10%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 7.70% for SPGP. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP and AVDV have the same expense ratio: 0.36% per year.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.89% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор