Сравнение EDIV с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
EDIV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDIV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.40% против 2.13% соответственно.
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDIV и BIL
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
EDIV vs. BIL — Ранг доходности на риск
EDIV
BIL
Сравнение EDIV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDIV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 19.52 | -18.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 254.20 | -252.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 180.39 | -179.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 368.00 | -366.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4,131.71 | -4,126.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 19.52 | -18.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 12.55 | -11.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 8.23 | -7.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.73 | -2.57 |
Корреляция
Корреляция между EDIV и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и BIL
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDIV и BIL
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -0.78% | -52.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -0.01% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -0.12% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -0.21% | -40.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | 0.00% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -0.26% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 0.00% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и BIL
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.06% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 0.14% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 0.21% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 0.26% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 0.26% | +17.32% |