- ISIN
- US0250728021
- CUSIP
- 025072802
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 24 сент. 2019 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $19B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции AVDV — $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVDV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,851.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) показал доход в 12.92% с начала года и 39.79% за последние 12 месяцев.
Avantis International Small Cap Value ETF
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 39.79%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность AVDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVDV закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.61% | 8.87% | -9.19% | 6.30% | 3.83% | -3.84% | 12.92% | ||||||
| 2025 | 2.30% | 1.35% | 3.35% | 3.99% | 6.70% | 4.38% | 0.93% | 7.20% | 3.79% | 0.20% | 3.90% | 2.94% | 49.37% |
| 2024 | -1.86% | 1.60% | 5.70% | -2.10% | 5.88% | -3.11% | 4.67% | 1.72% | 2.20% | -5.16% | 0.84% | -1.33% | 8.67% |
| 2023 | 8.29% | -2.30% | -0.14% | 2.07% | -6.06% | 4.70% | 5.82% | -2.84% | -2.25% | -3.34% | 6.63% | 6.36% | 16.85% |
| 2022 | -3.22% | -0.29% | 0.47% | -5.24% | 1.48% | -10.69% | 6.10% | -5.00% | -10.68% | 5.62% | 12.82% | -0.88% | -11.47% |
| 2021 | -0.65% | 5.60% | 3.81% | 4.00% | 3.34% | -2.24% | 0.91% | 1.45% | -2.50% | 2.63% | -6.41% | 5.55% | 15.80% |
Метрики бенчмарка
Avantis International Small Cap Value ETF has an annualized alpha of 4.35%, beta of 0.76, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2019.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.75%) than losses (92.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.35%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 95.75%
- Участие в снижении
- 92.46%
Комиссия
Комиссия AVDV составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVDV имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.69 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 12.34 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis International Small Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.99 | $2.87 | $2.80 | $2.05 | $1.75 | $1.54 | $0.95 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Small Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $2.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $2.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $2.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis International Small Cap Value ETF показал максимальную просадку в 43.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis International Small Cap Value ETF составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.01%март 2020 г. | 2mo 20d | 8mo 16d | 11mo 6dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.08%сент. 2022 г. | 1y 20d | 1y 3mo | 2y 3moсент. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.17%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.19%март 2026 г. | 18d | 1mo 24d | 2mo 12dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.17%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| AVDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -56.78% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.10% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -18.90% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -25.43% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.97% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -10.72% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.97% | +1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVDV
Добавьте Avantis International Small Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVDV