Сравнение GRID с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GRID и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRID и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRID и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 8.48% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GRID показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.39% против 14.19% соответственно.
GRID
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 50.68%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 18.39%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRID и VOO
GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GRID vs. VOO — Ранг доходности на риск
GRID
VOO
Сравнение GRID c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRID | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.98 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.49 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.53 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 7.13 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRID | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.98 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GRID и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRID и VOO
Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.91% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GRID и VOO
Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRID | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -33.99% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -8.90% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -24.52% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.99% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.44% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -3.72% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.57% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRID и VOO
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRID | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.27% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.46% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 18.11% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.81% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 17.98% | +4.76% |