PortfoliosLab logo
Сравнение GRID с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GRID и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.56%
557.08%
GRID
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

0.30

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GRID:

0.58

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GRID:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GRID:

0.33

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GRID:

1.18

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GRID:

5.81%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GRID:

23.08%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GRID:

-7.78%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.07% соответственно.


GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-4.88%

1 год

6.47%

5 лет

22.56%

10 лет

14.20%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и VOO

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRID: 0.30
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRID: 0.58
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRID: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.33
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRID: 1.18
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.54
GRID
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и VOO

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GRID и VOO

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-9.90%
GRID
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и VOO

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.58% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
13.96%
GRID
VOO