PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с BIL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.87%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EPI charges 0.84%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности EPI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.18% соответственно.

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%

BIL

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.53%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between EPI and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

EPI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
19.68

-20.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
175.67

-176.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

88.66

-87.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

358.48

-359.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

2,842.59

-2,844.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

19.68

-20.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

13.16

-12.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

8.52

-8.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

2.78

-2.65

Просадки

Сравнение просадок EPI и BIL

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-0.78%

-65.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-0.01%

-16.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-0.01%

-21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-0.09%

-21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-0.21%

-50.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

0.00%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-0.26%

-18.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

0.00%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и BIL

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.06%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

0.14%

+12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

0.20%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

0.26%

+15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

0.26%

+20.10%

Сравнение комиссий EPI и BIL

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и BIL

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.87% vs 2.18% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.87% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while BIL is Government Bonds. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор