PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с DODGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.33%/yr vs 8.58%/yr for DODGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 3.91%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

DODGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.39%
1 год
12.33%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и DODGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		3.91%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%10.32%

Correlation

The correlation between AVDV and DODGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.73

The correlation between AVDV and DODGX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

AVDV vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.21

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.76

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.82

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

6.39

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.21

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DODGX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-63.24%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-7.48%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.89%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-21.85%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-0.70%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.51%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.12%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DODGX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.97%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

8.21%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

11.24%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.97%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

19.22%

+0.53%

Сравнение комиссий AVDV и DODGX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DODGX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DODGX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.36%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and DODGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to DODGX (2.97%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs DODGX's -63.24%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор