PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с AVDV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. GLDM is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.81%/yr vs 13.10%/yr for AVDV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.92%.

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—

AVDV

1 день
-3.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
12.92%
6 месяцев
15.80%
1 год
39.79%
3 года*
26.89%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%0.80%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.92%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between GLDM and AVDV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.32

The correlation between GLDM and AVDV shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLDM и AVDV

Секторы
GLDM
AVDV

Сырьевые материалы

100.0%
22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Сырьевые материалы

GLDM
100.0%
AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

GLDM

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

GLDM

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

GLDM

-

AVDV
3.4%

Энергетика

GLDM

-

AVDV
10.8%

Финансовые услуги

GLDM

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

GLDM

-

AVDV
2.1%

Промышленность

GLDM

-

AVDV
21.3%

Недвижимость

GLDM

-

AVDV
1.1%

Технологии

GLDM

-

AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

GLDM

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

GLDM vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.51

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.32

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.02

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

12.23

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.51

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.76

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.77

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GLDM и AVDV

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-43.01%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-13.19%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-14.17%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-28.08%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-3.99%

-16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.77%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

3.25%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и AVDV

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 5.65% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

13.49%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

15.89%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

17.35%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

19.76%

-2.86%

Сравнение комиссий GLDM и AVDV

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и AVDV

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.82%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and AVDV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 13.10% for AVDV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for GLDM.

GLDM is categorized as Gold, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор