Сравнение AVDV с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVDV и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDV или VBR.
Основные характеристики
| AVDV | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.30% | 2.19% |
| Дох-ть за 1 год | 13.70% | 21.47% |
| Дох-ть за 3 года | 2.80% | 4.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 13.85% | 17.21% |
| Макс. просадка | -43.01% | -62.01% |
| Current Drawdown | -2.89% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между AVDV и VBR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и VBR
С начала года, AVDV показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 2.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и VBR
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVDV c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и VBR
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VBR в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.18% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и VBR
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и VBR
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.