Сравнение JAAA с BTC-USD
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, JAAA returned 4.80%/yr vs 10.82%/yr for BTC-USD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам JAAA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.95% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 146.50% |
Correlation
The correlation between JAAA and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
JAAA
BTC-USD
Сравнение JAAA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 0.86 | +1.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.24 | -0.80 | +14.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.21 | -1.42 | +72.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15 | -0.95 | +7.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.88 | 0.20 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 1.13 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и BTC-USD
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -85.30% | +82.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -51.21% | +50.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -51.21% | +49.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -76.67% | +74.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.86% | +49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -42.32% | +42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 34.46% | -34.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и BTC-USD
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 11.59% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 34.53% | -33.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 35.67% | -34.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 44.95% | -43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 56.71% | -55.07% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs BTC-USD's -85.30%.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор