PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с VBR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 10.70%/yr vs 7.78%/yr for VBR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.45%.

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%7.44%

Correlation

The correlation between EMXC and VBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between EMXC and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и VBR

Секторы
EMXC
VBR

Технологии

45.0%
10.6%

Финансовые услуги

19.6%
17.6%

Промышленность

8.3%
18.1%

Сырьевые материалы

6.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
12.4%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Здравоохранение

2.2%
7.9%

Недвижимость

1.0%
10.1%

Технологии

EMXC
45.0%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
VBR
17.6%

Промышленность

EMXC
8.3%
VBR
18.1%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
VBR
6.3%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
VBR
12.4%

Энергетика

EMXC
4.2%
VBR
5.2%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
VBR
2.5%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
VBR
4.8%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
VBR
7.9%

Недвижимость

EMXC
1.0%
VBR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

EMXC vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.65

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.43

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

2.82

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

9.94

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.65

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VBR

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-61.98%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-8.85%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-24.19%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-24.19%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-0.95%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.26%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.51%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VBR

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

3.67%

+8.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

10.49%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

15.16%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.77%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

21.74%

-1.76%

Сравнение комиссий EMXC и VBR

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VBR

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and VBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 7.78% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.76% for VBR.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.05% for VBR.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор