PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с BSV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 1.91%/yr for BSV. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VBR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 10.50% против 1.91% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

BSV

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.66%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.10%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between VBR and BSV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

-0.14

The correlation between VBR and BSV shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

VBR vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.30

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.85

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.83

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VBR и BSV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-8.54%

-53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-1.29%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-1.53%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-8.54%

-15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-8.54%

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.82%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-0.97%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.37%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и BSV

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

0.54%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

1.28%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

1.79%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

2.73%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

2.38%

+19.36%

Сравнение комиссий VBR и BSV

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и BSV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and BSV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to BSV (0.54%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 1.91% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 1.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while BSV is Short-Term Bond. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.03% for BSV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор