Сравнение VBR с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
VBR и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VBR и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 6.98% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и AVDV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
VBR vs. AVDV — Ранг доходности на риск
VBR
AVDV
Сравнение VBR c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.78 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.48 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.87 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 16.10 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.78 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VBR и AVDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и AVDV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и AVDV
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -43.01% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -13.19% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -28.08% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.48% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.88% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и AVDV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.40%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.50% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 12.20% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 18.44% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.15% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.76% | +1.97% |