PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VTWAX is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.37%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

VTWAX

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
24.85%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.24%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%8.88%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between VTWAX and AVDV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between VTWAX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWAX и AVDV

Секторы
VTWAX
AVDV

Технологии

27.8%
6.4%

Финансовые услуги

15.9%
13.7%

Промышленность

12.0%
21.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.0%

Здравоохранение

8.1%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

4.3%
10.8%

Сырьевые материалы

4.2%
22.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.7%

Недвижимость

2.4%
1.1%

Технологии

VTWAX
27.8%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
AVDV
13.7%

Промышленность

VTWAX
12.0%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
AVDV
14.4%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
AVDV
2.0%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
AVDV
3.4%

Энергетика

VTWAX
4.3%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
AVDV
22.5%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
AVDV
1.7%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VTWAX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.54

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.35

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.06

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.34

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.77

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.78

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и AVDV

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-43.01%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-13.19%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-14.17%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-28.08%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.74%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.77%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.26%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 4.45%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.49%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.49%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.92%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.35%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

19.75%

-1.53%

Сравнение комиссий VTWAX и AVDV

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и AVDV

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.61%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and AVDV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to VTWAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор