PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSIX с GLDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JMSIX (JPMorgan Income Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both funds - JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, JMSIX returned 2.78%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JMSIX charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.06%.

JMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.96%

GLDM

1 день
-3.67%
1 месяц
-8.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.68%
1 год
30.23%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.40%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.06%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between JMSIX and GLDM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

JMSIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.07

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
1.45

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.43

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

3.63

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.07

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.99

-0.20

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и GLDM

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-21.63%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-20.00%

+18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.31%

-20.00%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-20.92%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-20.00%

+19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.23%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

7.86%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и GLDM

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.82%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.65%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

23.31%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

26.65%

-24.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

17.97%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

16.90%

-13.03%

Сравнение комиссий JMSIX и GLDM

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и GLDM

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and GLDM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs GLDM's -21.63%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор