PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с BTC-USD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.58%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.58% против 59.68% соответственно.

VBTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.36%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.58%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.32%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between VBTIX and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Bitcoin

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

VBTIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.95

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.35

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.86

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.80

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

-1.42

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.95

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.13

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и BTC-USD

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-85.30%

+66.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-51.21%

+48.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-51.21%

+45.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-76.67%

+58.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-83.80%

+64.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-49.86%

+47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-42.32%

+40.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

34.46%

-33.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и BTC-USD

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.32%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

11.59%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

34.53%

-31.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

35.67%

-31.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

44.95%

-38.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

56.71%

-51.73%

Часто задаваемые вопросы

VBTIX and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to VBTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs BTC-USD's -85.30%.

VBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор